The Heston Model and its Extensions in Matlab and C#
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Tap into the power of the most popular stochastic volatilitymodel for pricing equity derivatives Since its introduction in 1993, the Heston model has become apopular model for pricing equity derivatives, and the most popularstochastic volatility model in financia… weiterlesen
Produktdetails
- VerlagJohn Wiley & Sons
- SpracheEnglish
- ISBN9781118695180
- GTIN139781118695180
- Erschienen1.8.2013
- Seiten432
Biografie
FABRICE DOUGLAS ROUAH is a quantitative analyst who specializes in financial modeling of derivatives for pricing and risk management at Sapient Global Markets, a global consultancy. Prior to joining Sapient, Rouah worked at State Street Corporation and McGill Univ… weiterlesen
